استراتيجيات الخيار المهنية: دراسة خيارات العملات الأجنبية خيارات المتداولين المحترفين استخدام مجموعة متنوعة من أساليب الإدارة في تركيبة مع خيارات الفوركس استراتيجيات لإدارة حيوي ومخاطر التحوط والتنبؤ وتقييم التقلبات، وتحديد التعرض للتغيرات في أسعار الفور. استراتيجيات الخيار هناك عدد من الاستراتيجيات الخيار الذي المهنية تاجر يمكن استخدامها، بما في ذلك استخدام الخيارات ودقوو]؛ الإغريق وردقوو]؛ لإدارة مجموعة من الخيارات والمواقف النقدية. هنا سوف ندرس طريقة واحدة استخداما في خيارات العملات الأجنبية (الفوركس خيارات) في الأسواق. وبطبيعة الحال، تجار مختلف استخدام تقنيات مختلفة وفقا لأساليب الإدارة المختلفة. خيارات الاستراتيجيات: الإغريق، للهجوم، والمخاطر تقييم المخاطر في هذه الحالة، سوف نركز على خيارات ودقوو]؛ نقال وردقوو]؛ تقرير، تم إنشاؤها من قبل معظم أنظمة إدارة المخاطر الخيار. عند إدارة محفظة من الخيارات، فمن غير مريح وغير فعالة أن يفكر فيها على أساس فردي. والواقع أن البنوك التجارية فوركس تاجر الخيارات قد يكون المئات أو الآلاف من مناصب الخيارات ذات آجال استحقاق مختلفة في محفظته في أي وقت من الأوقات. بالإضافة إلى خياراته الموقف، فإن التاجر الخيارات لها مواقف نقدية كذلك. ولذلك، هناك حاجة نهائية لآلية لوصف المخاطر في موقف في أي لحظة معينة من الزمن ومعدل الأساسي أو بقعة معينة. مع معظم استراتيجيات الخيار، على المستوى الأساسي، وهناك ثلاثة أنواع من المخاطر التي تتعرض لها المحفظة خيارات: التحركات في سعر الصرف السائد، التحدب. وتقلب ضمني. دلتا - hedging يمكن أن تساعد في تأمين ضد التعرض للخيار الفردي لتغييرات صغيرة في معدل الفور. ونحن نعلم أيضا أن قيمة دلتا للخيار الفردي سوف تتغير مع تغير سعر الصرف السائد، معظمهم بسبب الطريقة سعر الخيار الصورة يتفاعل مع التغيرات في سعر الصرف السائد الأساسي. ويمثل هذا الخيار في الصورة ودقوو]؛ غاما وردقوو]؛ القيمة. ونحن نعلم أيضا أن قيمة الخيار الصورة سوف تختلف مع التغيرات في التقلب الضمني. الذي يعين السوق إلى مرحلة النضج وإضراب معين. خيارات العملات الأجنبية استراتيجيات الخيار تشمل خيارات الفوركس، نحن نتحدث عن خيارات على الأمام. A إلى الأمام يلزم المشتري لتبادل عملة بأخرى بمعدل محدد مسبقا لتاريخ التسليم معين. على سبيل المثال، وهي شركة استشارية كبيرة قد إبرام عقد يوم 5 يناير كانون الثاني ان يدفع ذلك 10 ملايين $ دولار أمريكي للتسليم في الاعتبار بالدولار الأمريكي لأي قيمة العملة يستحق في فبراير 2. إذا كان يعمل في السوق لصالحهم، فإنها قد ترغب في قفل في الصرف الجاري المستخدمة لشهر فبراير 2. إذا كان سعر الصرف السائد هو 1.50، وهذا قد يعني معدل لشهر فبراير 2 من 1.5010. الفرق، 0.0010، ويسمى & [لدقوو]؛ علاوة آجلة وردقوو]؛ يتم تحديد قسط التأمين إلى الأمام من خلال سعر الفائدة المراجحة وحساس للفرق في أسعار الفائدة بين كندا والولايات المتحدة. شركة الاستشارات تبيع دولار امريكى لبنك المؤسسة العربية المصرفية للقيمتها 2 فبراير في 1.5010. ثم، في 2 شباط، فإنه يجب تقديم 10 ملايين $ دولار أمريكي إلى حساب الدولار ABC البنوك الولايات المتحدة، في مقابل قيام بنك المؤسسة العربية المصرفية سيلقي 15010000 $ دولار كندي في الشركات الاستشارية الكندية حساب الدولار لقيمتها 2 فبراير، بغض النظر عن الدولار الكندي السائدة سعر الصرف الفوري. خيارات العملات الأجنبية هي الخيار إلى الأمام لأنها تعطي حاملها الحق، وليس الالتزام، لتبادل، في هذه الحالة، و 10 مليون $ دولار أمريكي للقيمتها 2 فبراير بمعدل (أو سعر الإضراب) من 1.5010. إذا في 1 شباط، الدولار الكندي أضعف من 1.5010 (أي سعر الصرف هو أكبر من 1.5010)، ويمكن للشركة استشارية السماح للمضي الخيار وتبادل دولار الأمريكي حسب سعر الصرف السائد السائد لقيمة 2 فبراير. (لاحظ أن الدولار الكندي له يوم واحد من التسوية بين المعاملات والتسليم). في هذه الحالة، 1 فبراير هو الخيار ق تاريخ الاستحقاق.